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第二章 复利的数学模型(慢热吴老师原创)

慢热吴老师2年前 (2020-02-28)外汇1518

前言:复利是这个世界上最有魅力的一件事,实现财富的快速积累有暴利和复利两种。其实无论从积累速度还是高度,复利无疑远远超过了暴利。就像巴菲特所说的滚雪球。古人云,欲速则不达,复利开始时不是很明显,但越往后越让你感受到它的魅力。下面将分析三种不同的数学模型然后找出最适合复利的那一个。

低胜率高盈亏比(楼梯形曲线):胜率20%-30%盈亏比3-5甚至更高。常见于趋势追踪系统,在震荡期间产生连续多次的小亏损,抓住一次趋势会产生单次的大笔盈利。这样的数学模型在市场震荡时,发生连续多次的亏损产生的回撤是比较大的,如果刚好在回撤开始时复利加大手数,那么损失是巨大的。所以如果想复利时间周期可能要放大到一年复利一次。

高胜率低盈亏比(山峰形曲线):胜率70%-80%甚至更高盈亏比1:10甚至更低。常见与头皮马丁等策略,震荡期间产生连续多次小盈利,遇到单边趋势没有止损或止损很大。头皮策略就算有了基本风控,由于手数很大,单次大笔亏损远远超过多次的小盈利,它所产生的回撤也是非常大的。如果刚开始复利加大手数,刚好产生一次大亏损那么损失也是不可接受的。所以这样的数学模型是不可以复利的,只能定期出金。

合理胜率合理盈亏比(稳定盈利曲线):胜率大于55%盈亏比大于1.6。做到兼顾胜率和盈亏比很难,越接近这个数学模型曲线就越稳定。符合的策略可以是波段也可以是趋势,主观系统更容易做到。先控制盈亏比固定止盈止损,慢慢提高胜率(通过技术的不断完善胜率是可以提高的)这样的模型不会产生过多的连续亏损,也不会产生单次的大笔亏损,所以回撤是三种数学模型当中最小的。这样的数学模型就是很多人孜孜以求的稳定盈利,它完全可以复利,复利周期短甚至一个月一次。完全不用担心刚开始复利就产生大的回撤,所产生的回撤都是很容易承受的。

还有一种最完美的模型,它是极高胜率和极高盈亏比,胜率70%-80%,盈亏比3-5。这样很违背常识,因为胜率和盈亏比一个高了另一个必然就低这是大家熟知的。其实这样的策略是存在的(我认为只存在于主观系统),它牺牲的是频率。降低做单频率对胜率是有帮助的,只在把握大形态完美的时候进场,只要有一点不对都不做。最重要的还是精益求精不断的提高技术,耐心的等待趋势来临,对待点位寸土必争,之后耐心持仓。持仓时间长才能有很高的盈亏比,这样又再一次牺牲了频率,一个月操作一两次是常态。

缓慢上升的稳定盈利曲线绝对好过大起大落。就像人生的幸福曲线一样,每天进步一点点,每天收获一点点,逐渐积累越来越好的状况时刻让我们心情愉悦。比起人生几次大起大落,稳定上升的曲线使我们得到的幸福更多,因为从有到无失去所产生的痛苦要远远大于从无到有建立的快乐。

关于交易之十二乐章,一共十二章,前四章讲的是风控和理念,四到八章讲的是机械量化系统和资金管理,最后四章讲的是我自己的道氏理论主观交易。2020年每个月更新一章。它是我总结整理的认为很有用的东西,其中有我自己的经验总结,也有大神们的心得经过我学习领悟最后整理得出,也有书上学到整理得出,别人的东西我会标明出处。所以希望大家如果转载也请标明出处。它也在知乎同时发表。为什么取这个名字,我认为交易有它科学的一面也有艺术的一面,十二乐章取自《亵渎》小说中黄昏之十二乐章这把神器的名字,据说每挥出一剑它的牺牲者都要承受十二种负面状态,他是黑暗世界传说中的凶器……

作者:慢热吴老师

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